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未来 4 小时会不会出现大波动。概率超过报警线即报警；报警线 = 该币过去 90 天概率的 90 分位，平时约 10% 的时间在报警。

绿色刻度 = 报警线。大波动 = 未来 4 小时最大涨跌幅超过"幅度"（过去 90 天同口径 80 分位）。历史样本外：报警时约一半会出现大波动（平时 20%）；5 个币同时报警时单币命中率约 72%。模型能预测"要大动"，但预测不了方向，突破后平均会回吐，不宜追单边。

A最近 7 天

实线 = 报警概率，虚线 = 报警线，红点 = 报警时刻

期现套利年化最高的币（USDT 永续 7 天均资金费 + 币活期利率）。

年化。资金费为正 = 多头付给空头；★ = 当前最高

策略划出来的钱放在这里生息。标题利率含限额内加息，超出限额按基础利率

纸面账户：用币安实时公开行情，按策略规则模拟 maker 挂单成交，不连交易账户、不下真单。

亮点 = 划出资金到生息

推荐配置的年化（按 10% 稳定币收益假设）。20 万 USDT、5 个币、全部 maker 挂单、逐分钟回放。

参照线 = 20 万直接全存 10% 产品

年化按 10% 生息；"核实利率"列按已核实的产品利率

回测到 2026-04；括号 = 期间最高保证金率，到 1 强平

5 币平均；2026-05 以后模型没见过

这个结构的盈亏几乎全由"划出去的钱生息"和"迁移的手续费 / 滑点"决定，预测准不准影响很小：不用模型、一直报警的结果和用模型差不多。
20 万直接全放 10% 产品比这套策略赚得多，差额是留在合约账户、不生息的保证金。
多模型对比：LSTM、Mamba、TCN、LightGBM 单模型差距只有 0.003–0.01 AUC，四个平均最好；方向（先涨还是先跌）预测不了，方向 AUC 只有 0.52–0.54。
USDC 永续本地没有分钟线历史，回测里 USDC 簿用 USDT 的价格和成交量代替；USDC 的 maker 0 费率是促销。
回测成交假设：只吃对手方主动成交量的 10%，价格穿过挂单价 1 跳才算成交。

后台进程由 systemd 管理，崩溃 30 秒内自动重启。超过 35 分钟没有心跳就算停了。

模拟盘净值：策略在币安实时行情上按规则模拟运行，起点 1.0000，每 15 分钟记一次。

纸面账户 · 每 15 分钟更新

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